と書き換えることもできる。これは事象 A と B が独立であるとは、事象 B が起こることが事象 A の確率に一切の影響を与えないことを意味する。上の定義は P(B) = 0 のときにも対応しているので、通常は上の定義を用いる。事象が独立でないことを従属という。 一般に、(有限とは限らない)事象の族 {Aλ} が独立であるとは、その部分有限族
リスク中立確率
t+u}du\right\}p_{i,t+s}\right]} ただし、ここでの安全資産の利子率 r f , t {\displaystyle r_{\mathrm {f} ,t}} は指数レートによる連続時間においての利子率となる。 リスク中立確率測度は確率的割引ファクターの別表現とも言える。ここで
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